DeutscheBank {pendensity} | R Documentation |
Containing the daily final prices of the German stock Deutsche Bank in the years 2006 and 2007.
data(DeutscheBank)
A data frame with 507 observations of the following 2 variables.
Datum
Schluss
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data(DeutscheBank) form<-'%d.%m.%y %H:%M' time.DeutscheBank <- strptime(DeutscheBank[,1],form) #looking for all dates in 2006 data.DeutscheBank <- DeutscheBank[which(time.DeutscheBank$year==106),2] #building differences of first order DeutscheBank1 <- c() for(i in 2:length(data.DeutscheBank)) DeutscheBank1[i-1] <- data.DeutscheBank[i]-data.DeutscheBank[i-1] #estimating the density density.DeutscheBank <- pendensity(DeutscheBank1~1) plot(density.DeutscheBank)